Merhaba,
Bu strateji sabit zaman aralıkları ile alım yaparak, verilen sürede verilen miktarı tamamlayan bir stratejidir.
Başlangıç ve bitiş saati verilir. Toplam miktar verilir.
kaç dakikada bir alım yapması isteniyor ise, belirlenir.
Strateji düzenli aralıklarla alım yapar.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using System.Windows.Media;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;
namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
public class TwapStrategy : MatriksAlgo
{
// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.
[SymbolParameter("GARAN")]
public string Symbol;
[Parameter(SymbolPeriod.Day)]
public SymbolPeriod SymbolPeriod;
[Parameter(1)]
public int Periyot;
[Parameter(600)]
public decimal EmirAdedi;
[Parameter("13:25")]
public string BaslangicZamani;
[Parameter("13:55")]
public string BitisZamani;
/// <summary>
/// Strateji ilk çalıştırıldığında bu fonksiyon tetiklenir. Tüm sembole kayit işlemleri,
/// indikator ekleme, haberlere kayıt olma işlemleri burada yapılır.
/// </summary>
public override void OnInit()
{
AddSymbol(Symbol, SymbolPeriod);
//Eger backtestte emri bir al bir sat seklinde gonderilmesi isteniyor bu true set edilir.
//Alttaki satırı silerek veya false geçerek emirlerin sirayla gönderilmesini engelleyebilirsiniz.
SendOrderSequential(false);
SetTimerInterval(1);
}
decimal OrderQuantity = 0;
double workTime = 0;
bool control = false, isStopped = false;
int sayac = 0;
public override void OnTimer()
{
if (isStopped) return ;
if (DateTime.Now.Hour == DateTime.Parse(BitisZamani).Hour && DateTime.Now.Minute == DateTime.Parse(BitisZamani).Minute)
{
isStopped = true;
return ;
}
if (DateTime.Now.Hour == DateTime.Parse(BaslangicZamani).Hour && DateTime.Now.Minute == DateTime.Parse(BaslangicZamani).Minute && !control)
{
SetTimerInterval(60 * Periyot);
ActivateTimer();
control = true;
}
if (control)
{
sayac++;
SendMarketOrder(Symbol, OrderQuantity, OrderSide.Buy);
Debug($"Gönderilen Emir Miktarı => {OrderQuantity*sayac} || Kalan Emir Miktarı => {EmirAdedi - OrderQuantity*sayac} || Kalan Zaman(dk.) => {workTime-sayac*Periyot}");
}
}
/// <summary>
/// Init islemleri tamamlaninca, bardatalar kullanmaya hazir hale gelince bu fonksiyon tetiklenir. Data uzerinde bir defa yapilacak islemler icin kullanilir
/// </summary>
public override void OnInitCompleted()
{
TimeSpan timeDiff = DateTime.Parse(BitisZamani).Subtract(DateTime.Parse(BaslangicZamani));
workTime = timeDiff.TotalMinutes;
OrderQuantity = Math.Floor(EmirAdedi * Periyot / (decimal) workTime);
Debug($"Kalan Zaman(dk.) => {workTime} || Her {Periyot} dkda bir gönderilecek emir adedi => {OrderQuantity}");
}
/// <summary>
/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir.
/// </summary>
/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>
public override void OnDataUpdate(BarDataCurrentValues barDataCurrentValues)
{
}
/// <summary>
/// Gönderilen emirlerin son durumu değiştikçe bu fonksiyon tetiklenir.
/// </summary>
/// <param name="barData">Emrin son durumu</param>
public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
{
if (order.OrdStatus.Obj == OrdStatus.Filled)
{
}
}
}
}